Le but de ce cours est de présenter les processus stochastiques à temps continu usuels et de permettre aux étudiant(e)s des approfondissements dans des directions telles que:
- Rappel de la théorie de la mesure(filtration,...), calcul des probabilités, calcul différentiel, équations aux dérivées partielles.
- Mouvement brownien : construction, propriétés des trajectoires.
- Martingales à temps continu, théorème d'arrêt.
- Intégrale stochastique, formule d'Itô. Application à la finance (modèle de Black-Scholes).
- Equations différentielles stochastiques à coefficients lipschitziens. Liens avec les équations aux dérivées partielles. les méthodes de Monte-Carlo
- Application aux options. Inéquations variationnelles et options américaines.
- Rappel de la théorie de la mesure(filtration,...), calcul des probabilités, calcul différentiel, équations aux dérivées partielles.
- Mouvement brownien : construction, propriétés des trajectoires.
- Martingales à temps continu, théorème d'arrêt.
- Intégrale stochastique, formule d'Itô. Application à la finance (modèle de Black-Scholes).
- Equations différentielles stochastiques à coefficients lipschitziens. Liens avec les équations aux dérivées partielles. les méthodes de Monte-Carlo
- Application aux options. Inéquations variationnelles et options américaines.
Cours Particuliers:
A partir de 35 Eur/H après réduction d'impôt
Nos Professeurs:
Cours dispensés par des professeurs, des universités et des écoles d'ingénieurs, certifiés et de qualité.
Devis et Frais d'inscription Gratuits:
Bilan offert
Nous vous offrons le meilleur service pour votre réussite
Notre engagement:
- Une très bonne pédagogie d'enseignement.
- Des professeurs certifiés.
- Réussite garantie.
- Préparation aux partiels / examens.
